Aiasz
Aiasz
0

Mindenki szeretné elhinni, hogy meg lehet csinálni és csak ülünk és termeli a pénzt. A valóságban működik is meg nem is, szóval bonyolult.

Hogyan működnek a kereskedő robotok

Szerző Aiasz  •  kedd, 02.07.2019, 21:00
193 megtekintés

Mindenkit nagyon érdekel, hogy valójában a tőzsdéken tényleg kereskednek e robotokkal, és sokan azt gondolják manapság már csak ezek kereskednek az emberek helyett. A valóság ennél sokkal bonyolultabb. Hogy kicsit érthetőbb legyen a bejegyzésem igyekszem úgy foglamazni, hogy az is megértse, aki még életében nem hallott tőzsdéről, vagy semmilyen gazdasági fogalommal nincs tisztában.

Régóta léteznek kereskedő algoritmusok, de ezek körül több a tévhit mint a valóság. Mit és hogyan csinálnak, valóban ők irányítják a világkereskedelmet? Nos pár alap dolgot kell az elején tisztázni, hogy megértsük az egészet.

Többféle tőzsde létezik: forex(valuta), áru, érték(részvény),crypto(Bitcoin és a többi altcoin), hogy csak a legnagyobbakat említsem. A kereskedő algoritmusok(robotok) lényegében olyan programok, amik szavakkal és számokkal, képletekkel leírható stratégiát valósítanak meg automatizálva, emberi tényezőt kizárva. Ebben az egészben az a nehézség, hogy a stratégia és a logika egy elvet valósít meg, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy kitaláljuk a jövőt és megközelítőleg megbecsüljük a várható történések irányát és nagyságát.

Arról van szó, hogy a tőzsdéken a legnagyobb az esély a pénz keresésére és a pénzünk elbukására. Azért nagyobbak az sélyeink mint egy normál játékban vagy sportfogadásban, mert az esély 50-50%, és ezen nem nagyon változtat semmi. Ez nem egy sportfogadás, vagy szerencsejáték, de az a közös bennük, hogy mind a jövőt szeretné megjósolni. (Az 5-ös lottó nyerési esélye: 1/43.949.268= 0,00000002275)

A tőzsdéket sokan úgy gondolják a hírek, Trump bejelentései cibálják a legjobban, de a valóság az, hogy sok esetben kicsi befolyása van rá az elképesztő bejelentéseknek, mert vannak olyan eszközök, amik elképesztően nagy volumennel rendelkeznek a piacon és egy bejelentés, ha meg is mozgat sok pénzt akkora mennyiséget nem képes, hogy annak jelentős kihatása legyen a tőzsdei kereskedésre.

Természetesen ez nem vonatkozik a kis volumenü pénzekre, részvényekre, mert azt igen is lehet befolyásolni, és ezzel sok csaló is foglalkozik lásd: Wash Trading manupuláció. Ezen felül a nagy bankok is tesznek érdekes vásrálásokat, s bár bizonyítani nagyon nehéz az árfolyam manipulációt irdatlan mennyiség kell hozzá. Lásd: Devizamanipuláció Ezen felül a Crypto kereskedésekre jellemző az erősebb árfolyam manipuláció, de ezt mind úgy, hogy az adott Coin mögött kevés fizikai pénz van ezért kisebb összeggel is lehetőség van kimozdítani.

Itt is leledzik egy nagy tévhit amikor azt mondják hírek alapján kereskedik egy robot akkor a Trump bejelentéseket figyeli, számolja és értékeli ki egy mesterséges inteligencia. Nos ez csak egy nagyon szépen végiggondolt mese, mert a valóságban a hírek alaján való kereskedés az a  tőzsdei hírek, bejelentések és a nagy bankok, illetve minőstő intézetek bejelentéseit jelentik. Semmi közük nincs annyira élesen a hétköznapi hírekhez, mint gondolnánk. Természetesen vannak hírek amik befolyásolnak, ilyen például a HUAWEI botrány.

Amikor véggigondoljuk azt, hogy milyen álomkép létezik a kereskedő robottal kapcsolatban, akkor nagyjából ezt a képet látják sokan: Valahol létezik egy szuperszámítógép, ami képes előre megbecsülni mi várható egy tőzsdén egy adott értékkel, valutával kapcsolatban mindezt teszi úgy hogy bármelyik idősíkon legalább 95% pontossággal meg tudja mondani mi fog történni, és ezt megtámogatja a mesterséges inteligencia és egy quantum számítógép, ami több trillió eshetőséget vesz számításba  így gyakorlatilag soha nem téved. Ezt az algoritmust bármire alkalmzzuk bármilyen idősíkon tökéletesen működik hiba mentesen, legyen az egy BREXIT vagy egy amerikai kereskedelmi háború.

Nos ilyen nem létezik. Természetesen a fenti vágyálom egyszer majd létezhet, de nem pont így. Hiszen ha végigondoljuk a Google számítási kapacitását, és azt, hogy a keresési szolgáltatását mennyien használják akkor pusztán az analízisre hagyatkozva is elképesztő dolgokat kaphatunk. A Google képes megjósolni egy infulenza járvány kitörését, és terjedési sebességét. Ezt alapul véve miért ne lehetne akár egy részvény vagy valauta értékváltozását is előre megjósolni. Persze ez nem iylen egyszerű, hogy 5 változó és már ki is köpi a tuti tippet, de az biztos, hogy egy idő után képes lesz, vagy lehet ilyen dologok előrejelzésében. Ehhez kapcsolódóan a hálózatkutatás is rejt hatalmas potenciált, hiszen az egész kereskedelem kapcsolatok véletlennek tűnő hálózata.

Nos térjünk vissza a valósághoz a fikciókból és mesékből. A tőzsdei robot építése több komponensből áll, a fenti mese lépésein végigmenve alakul ki.

  1. Kell egy istrumentumot választani – Egyet, vagy többet de hasonló alapokkal – Például: Forex USDEUR, USDGBP, USDCAD (Itt a dollár az alap.)
  2. Kell egy idősíkot választani a stratégiának – A napi kereskedők az 5 perces és 15 perces idősíkokat vizsgálják, de azok akik tudják hosszútávon ez bukta azok a 4 órás és 1 napos chartokkal foglalkoznak.
  3. A stratégia alapját mindig egy olyan elv alkotja amit fejben megfogalmazunk, és néha ez nagyon viccesen hangzik, de attól még stratégia. PL: Veszünk egy egységet és eladunk egy egységet ugyanankkor és amikor látjuk a piac merre mozdul a veszteséges poziciót zárjuk, majd a nyereséges poziciót addig hagyjuk nyitva, amíg profitos nem lesz a kereskedés vagy egy kulcspontot el nem ér az árfolyam.
  4. Tesztelés, több isntrumentumon és több idősíkon. Azért kell más instrumentumokon is tesztelni, mert a hibája látszódni fog az elvnek. A teszteléshez a leghető legtöbb adatot kell felhasználni ami 10-20Gb adatmennyiség is lehet instrumentumonként.

Nos ez egy elvi leírása a robotnak, természetesen még vannak komponensei, de azokat részletesen ki kell dolgozni. Az elvben jó algoritmus kevés elmeből áll és mindenre jó. A valóságban egy algoritmus sok apró elemből áll és kell álljon, hogy minden eshetőségre felkészítsük és minél több elemből áll, annál nagyobb eséllyel lesz pontatlanabb és csak egy idősíkon működőképes elválaszthatatlanul egyetlen instrumentumon alkalmazva.

Ezt hogy jobban megértsük egy történetet mesélek el. Gondolom mindenki ismeri a TESLA céget. Nos az utóbbi időben az árfolyama elég hektikus, napok alatt 5-6% – ot emlekedik majd 10%-ot esik, de összességében sokat esett a 2019 első félévében. Ennek több oka is van, de a lényeg, hogy nagyon sokat shortolják(eladásra játszanak) a részvényeket, teszik ezt több okból is, de a mi szempontunkból, ha a kereskedő robotunk építjük és mondjuk az átlag eladások és vásárlások alapján kereskedünk akkor egy idő után észre sem vesszük és készítettünk egy TESLA-ra épülő shortoló scriptet. A shortolók többsége arra játszik, hogy a Elon Musk még rugdos ki pár embert és zár be majd kereskedést, és felrobban még pár rakétája is leszállás közben, ami annyira lenyomja az árat hogy jó haszonnal lehet zárni a poziciót. A valóság viszont azt, hogy hamarosan felépül egy gigantikus gyára Kínában a TESLÁnak és ezért iszonyatos mennyiségű autót fog gyártani és a shortoló script nem igazán fog működni az emelkedő grafikonon.

Nos ezért nem működiknek a robotok, mert egy ennyire öszetett dolgot nem tudnak felmérni felbescsülni. A kereskedő algoritmusok jellemzően egy brókercég kereskedő programjának a nyelvén van megírva és a befektető(te) ezen a platformon éred el a befektetett pénzedet. A brókercégek többféle instrumentumot adhatnak a kezdebe vegyesen a részvények a forex és a crypto eszközökön át a nagyobb tőzsdék indexeivel együtt.

Sokféle platform létezik az egyik legelterjedtebb a Meta Trader nevezetű kereskedő rendszer. Jellemzően a brokercég szerverén van minden információ és minden pénz a Meta Trader kliensprogramja pedig ezekkel az eszközökkel kerskedik ezért a brókercégek mindig kínálnak olyan szolgáltatást, hogy a Meta Trader alkalamzást egy virtuális szerverre lehessen telepíteni, amit így  befekető kívülről egy távoli kapcsolattal ér el. Erre azért van szükség mert a tőzsde akkor is megy, amikor otthon mondjuk nincs áram, és ha nem tud a program eladni a megfelelő időben akkor sok pénzt veszíthetünk. Ezen felül az idő egy kulcstényező, hogy milyen gyorsan lehet nyélbe ütni az üzletet, és erre a VPS(Virtuális Privát Szerver) szerverek a legjobb megoldást nyújtják.

Amint fent összefoglalóan leírtam hogyan működik egy ilyen kereskedő, remélem elég érthető volt, még úgy is, hogy egyből a sűrűjébe csöppentünk. Sajnos, hogy jobban megértsük a működést nem tudnánk más tenni, mint jobban belemenni a részletekbe, de nézzük meg, hogy mennyi embert érdekelt a bejegyzés és akár egy működő algoritmust is bemutatok.

Képek forrása: dolphintrader.com, theringer.com, metatrader.com

További cikkek

  • Honor 7 teszt

    Bevezető Ismét egy remek telefont kaptam...

  • Aiasz • dec 12 bővebben »

    Vélemény, hozzászólás?

    Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    Fel

    A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Adatvédelmi nyilatkozat Részletes leírás

    Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az aiasz.hu oldal kizárólag a felhasználói élmény javítása céljából tárol sütiket a felhasználók gépén. Nincs semmilyen utólagos felhasználás.
    További információk: Adatvédelmi nyilatkozat

    Bezár